对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。
(b)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 1,662,722,073.13 58.40
其中：债券 1,662,722,073.13 58.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 692,628,478.96 24.33
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 480,820,427.43 16.89
4 其他各项资产 10,989,859.66 0.39
5 合计 2,847,160,839.18 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.80
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 375,859,271.26 15.26
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 52.47 15.26
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 27.89 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
3 60天（含）—90天 14.58 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
4 90天(含)—120天 10.15 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 10.06 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
合计 115.15 15.26
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 298,896,707.89 12.14
其中：政策性金融债 298,896,707.89 12.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 79,995,281.32 3.25
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,283,830,083.92 52.12
8 其他 - -
9 合计 1,662,722,073.13 67.51
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本 产净值比
例(%)
1 111714293 17江苏银行CD293 2,000,000 199,515,327.73 8.10
2 111810048 18兴业银行CD048 2,000,000 199,339,544.43 8.09
3 160208 16国开08 1,500,000 148,816,434.03 6.04
4 170207 17国开07 1,000,000 99,981,334.74 4.06
5 111721111 17渤海银行CD111 1,000,000 99,710,206.47 4.05
6 111781810 17广东顺德农商行 1,000,000 99,707,942.37 4.05
CD106
7 111714310 17江苏银行CD310 1,000,000 99,571,203.99 4.04
8 111809140 18浦发银行CD140 1,000,000 99,497,645.42 4.04
9 111819196 18恒丰银行CD196 1,000,000 99,485,766.53 4.04
10 111711486 17平安银行CD486 1,000,000 99,477,341.77 4.04
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0859%
报告期内偏离度的最低值 -0.0306%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0336%
上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。
7.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,724,448.59
4 应收申购款 1,265,411.07
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,989,859.66
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有 机构投资者 个人投资者
份额 人户 户均持有的基
级别 数 金份额 持有 占总 持有
(户) 份额 份额 份额 占总份额比例
比例
长安 34,27 43.9 43,65
货币A 1,829 42,607.59 3,55 8% 5,73 56.02%
4.98 3.26
2,32 63,51
长安 33 72,276,287.73 1,59 97.3 9,78 2.66%
货币B 7,71 4% 0.66
4.56
2,35 107,1
合计 1,862 1,322,796.34 5,87 95.6 75,51 4.35%
1,26 5% 3.92
9.54
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 保险类机构 511,046,040.83 20.75%
2 保险类机构 448,978,490.50 18.23%
3 其他机构 220,651,615.80 8.96%
4 保险类机构 201,880,368.42 8.20%
5 券商类机构 200,938,664.61 8.16%
6 基金类机构 182,029,912.40 7.39%
7 信托类机构 103,574,760.60 4.21%
8 个人 56,982,879.67 2.31%
9 保险类机构 54,392,179.80 2.21%
10 保险类机构 50,192,950.85 2.04%
-
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例
长安货币A 192,501.46 0.25%
基金管理人所有从业人员持 长安货币B 0.00 0.00%
有本基金
合计 192,501.46 0.007%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 长安货币A 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 长安货币B 0~10
基金 合计 10~50
长安货币A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 长安货币B 0~10
金
合计 0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
长安货币A 长安货币B
基金合同生效日(2013年01月25 404,356,815.50 169,001,940.00
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 361,726,151.98 2,586,743,770.20
本报告期基金总申购份额 162,364,108.60 4,053,930,024.11
减：本报告期基金总赎回份额 446,160,972.34 4,255,556,299.09
本报告期期末基金份额总额 77,929,288.24 2,385,117,495.22
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人于2018年6月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
