根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2018年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2018年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额375,859,271.26元，是以以下债券作为质押。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总
价 额
111817031 18光大银行 2018-07-02 99.63 830,000 82,692,90
CD031 0.00
180301 18进出01 2018-07-02 100.29 500,000 50,145,00
0.00
170207 17国开07 2018-07-02 100.00 1,000,000 100,000,00
0.00
160208 16国开08 2018-07-02 99.33 450,000 44,698,50
0.00
160208 16国开08 2018-07-05 99.33 1,000,000 99,330,00
0.00
合计 3,780,000 376,866,40
0.00
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)以公允价值计量的金融工具
公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,662,722,073.13元，无属于第一，三层级的余额。
